日本のコストコではなく，USのCostcoやSam's Clubといったホールセールの店で会員にならずにワインを買う方法があります。

方法があるといっても，特別なことをするわけではなく，禁酒法が解けたときの遺物で，「アルコール販売は平等でないといけない」という州法がある州があり，そこでは会員制のショップでも会員外で買えるというロジックです。
"Thanks to some little-known state laws, nonmembers can purchase alcohol without paying a membership fee."

The Cheapest Way to Buy Booze (Deal of the Day: Personal Finance) | SmartMoney.com

詳しいことはリンク先の記事参照ですが，この法律自体ほとんど知られていないので，この記事を印刷して持っていくことをお勧めします。

ちなみにCostcoのワイン，種類はさほど多くはないですが，売っているものはかなり安いです。僕も以前Insigniaなど80ドル台で買いました。米国でワインを買おうと思ったら覗いてみる価値は大です。